O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras (2011)
- Authors:
- Autor USP: DINIZ, NATÁLIA - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAC
- Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); SISTEMA FINANCEIRO
- Keywords: ARIMA GARCH; Expoente de Hurst; Financial Time Series; Forecasting; Hurst Exponent; Neural Networks; Ondaletas; Redes Neurais Recorrentes; wavelets
- Language: Português
- Abstract: Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal para se identificar o tipo de comportamento existente em uma série temporal; tal técnica é conhecida como Expoente de Hurst. É uma medida que qualifica a série como persistente ou anti-persistente. Este trabalho analisou se o Expoente de Hurst, interfere na qualidade das previsões feitas com o modelo de redes neurais recorrentes com e sem o uso do filtro de ondaletas, utilizando os preços diários das principais commodities, ações negociadas no mercado e a taxa de câmbio. no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2010. Com a pesquisa observa-se, na maioria dos casos, há uma possível melhora na qualidade das previsões para as séries antipersistentes
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2011
- Data da defesa: 31.10.2011
-
ABNT
DINIZ, Natália. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/. Acesso em: 04 maio 2024. -
APA
Diniz, N. (2011). O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ -
NLM
Diniz N. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ -
Vancouver
Diniz N. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ - FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais
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