Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho (2015)
- Autores:
- Autor USP: SOUSA, ALMIR FERREIRA DE - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.5700/rege551
- Assuntos: FUNDO DE INVESTIMENTO; AÇÕES; ANÁLISE DE DESEMPENHO
- Idioma: Português
- Resumo: O objetivo deste trabalho é calcular os índices de desempenho dos fundos de ações no mercado brasileiro e determinar qual é a probabilidade de um fundo, que venha apresentando bom desempenho em relação a seus pares, conseguir manter essa posição no período seguinte. Como objetivo específico, buscou-se investigar quais índices de desempenho estão mais associados à expectativa de boa performance. A principal contribuição deste trabalho consiste em desenvolver um modelo para análise de fundos de investimento em ações no mercado brasileiro que pudesse ser utilizado pelos investidores para selecionar os melhores fundos para aplicação de seus recursos. Buscou-se analisar quais métricas de desempenho são melhores para discriminar os fundos com bom desempenho, por meio da técnica estatística de regressão logística binária, cuja resposta permite estabelecer a probabilidade de ocorrência de fundos com desempenho superior e a importância das variáveis para essa ocorrência. A abordagem é inovadora. Os resultados do trabalho mostraram que o modelo computou um índice de acertos de 81% em sua matriz de classificação e definiu as variáveis com significância estatística que devem ser consideradas na escolha dos fundos, pela ordem de importância: taxa de administração, índice de Treynor, índice de Sharpe generalizado, índice de Modigliani e taxa de performance.
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: REGE: Revista de Gestão
- ISSN: 2177-8736
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 22, n. 1, p. 61-76, jan./mar. 2015
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
OLIVEIRA FILHO, Bolivar Godinho de e SOUSA, Almir Ferreira de. Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho. REGE: Revista de Gestão, v. 22, n. ja/mar. 2015, p. 61-76, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5700/rege551. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Oliveira Filho, B. G. de, & Sousa, A. F. de. (2015). Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho. REGE: Revista de Gestão, 22( ja/mar. 2015), 61-76. doi:10.5700/rege551 -
NLM
Oliveira Filho BG de, Sousa AF de. Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho [Internet]. REGE: Revista de Gestão. 2015 ; 22( ja/mar. 2015): 61-76.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rege551 -
Vancouver
Oliveira Filho BG de, Sousa AF de. Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho [Internet]. REGE: Revista de Gestão. 2015 ; 22( ja/mar. 2015): 61-76.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rege551 - A utilização do contrato futuro de taxa de câmbio como instrumento de Hedge em importações: um estudo de caso
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Informações sobre o DOI: 10.5700/rege551 (Fonte: oaDOI API)
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