Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas (2017)
- Autores:
- Autor USP: RIBEIRO, LUCAS VIOTO DOS SANTOS - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Assuntos: MÉTODO DE MONTE CARLO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE MARKOV; PROGRAMAÇÃO PARALELA
- Palavras-chave do autor: American options; Analytic approach; Aproximação analítica; Arvore binomial; Binomial tree; Modelo dos mínimos quadrados de Monte Carlo; Monte Carlos Least Squares Model; Opções americanas; Parallel platforms; Plataformas paralelas
- Idioma: Português
- Resumo: O objetivo desta dissertação é fornecer primeiramente o arcabouço necessário para o entendimento do derivativo opções, muito utilizado nos mercados financeiros mundiais, e posteriormente executar precificações de opções americanas a partir dos modelos dos mínimos quadrados de Monte Carlo (LSM), o modelo de árvore binomial com extrapolação de Richardson e a aproximação analítica de Bjerksund e Stensland (B&S), aplicando duas plataformas de processamento paralelo computacional, a TPL (Task Parallel Library) nativa no .NET framework 4.5 e a plataforma CUDA (Compute Unified Device Architecture), demonstrando o comparativo dos resultados obtidos a cada modelo diante de cada plataforma.
- Imprenta:
- Local: São Carlos
- Data de publicação: 2017
- Data da defesa: 22.09.2017
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ABNT
RIBEIRO, Lucas Vioto dos Santos. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Ribeiro, L. V. dos S. (2017). Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/ -
NLM
Ribeiro LV dos S. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/ -
Vancouver
Ribeiro LV dos S. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/
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