Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (2018)
- Authors:
- Autor USP: SALAZAR, DUVAN HUMBERTO CATAñO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; COMPONENTES PRINCIPAIS; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; ANÁLISE DE ONDALETAS; MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA); INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; MÍNIMOS QUADRADOS
- Keywords: Approximate factor models
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: No contexto dos modelos fatoriais existem diferentes metodologias para abordar a modelagem de séries temporais multivariadas que exibem uma estrutura não estacionária de segunda ordem, co- movimentos e transições no tempo. Modelos com mudanças estruturais abruptas e restrições rigorosas (muitas vezes irreais) nas cargas fatoriais, quando elas são funções determinísticas no tempo, foram propostos na literatura para lidar com séries multivariadas que possuem essas características. Neste trabalho, apresentamos um modelo fatorial com cargas variando continuamente no tempo para modelar séries temporais não estacionárias e um procedimento para sua estimação que consiste em dois estágios. No primeiro, os fatores latentes são estimados empregando os componentes principais das séries observadas. Em um segundo estágio, tratamos estes componentes principais como co-variáveis e as cargas funcionais são estimadas através de funções de ondaletas e mínimos quadrados generalizados. Propriedades assintóticas dos estimadores de componentes principais e de mínimos quadrados dos coeficientes de ondaletas são apresentados. O desempenho da metodologia é ilustrado através de estudos de simulação. Uma aplicação do modelo proposto no mercado spot de energia do Nord Pool é apresentado
- Imprenta:
- Data da defesa: 12.03.2018
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ABNT
CATAÑO SALAZAR, Duvan Humberto. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Cataño Salazar, D. H. (2018). Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/ -
NLM
Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/ -
Vancouver
Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/
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