Variabilidade do risco sistemático no icapm; evidências usando garch (1991)
- Authors:
- Autor USP: CALLISPERIS, EDUARDO ANTELO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Assunto: INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: A presente tese objetiva verificar se o risco sistemático dos ativos financeiros e reais foi variável e determinante básico do prêmio de risco destes ativos, ao longo da década de 1980 no Brasil. Parte-se de um capm com covariancias variáveis ao longo do tempo, modelado através de um processo garch (generalized autoregressive conditional heterocedastre) multivariado para testar se as covariâncias condicionais sao efetivamente variáveis ao longo do tempo e se determinam significativamente o prêmio de risco que, portanto, seria também variável no tempo
- Imprenta:
- Data da defesa: 19.12.1991
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ABNT
CALLISPERIS, Eduardo Antelo. Variabilidade do risco sistemático no icapm; evidências usando garch. 1991. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Callisperis, E. A. (1991). Variabilidade do risco sistemático no icapm; evidências usando garch (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Callisperis EA. Variabilidade do risco sistemático no icapm; evidências usando garch. 1991 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Callisperis EA. Variabilidade do risco sistemático no icapm; evidências usando garch. 1991 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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