Aperfeicoamento de testes da razão de verossimilhança em modelos especias, com algumas aplicações e extensões (1995)
- Authors:
- Autor USP: AUBIN, ELISETE DA CONCEICAO QUINTANEIRO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA; INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
- Language: Português
- Imprenta:
- Data da defesa: 11.08.1995
-
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro. Aperfeicoamento de testes da razão de verossimilhança em modelos especias, com algumas aplicações e extensões. 1995. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-004840/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Aubin, E. da C. Q. (1995). Aperfeicoamento de testes da razão de verossimilhança em modelos especias, com algumas aplicações e extensões (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-004840/ -
NLM
Aubin E da CQ. Aperfeicoamento de testes da razão de verossimilhança em modelos especias, com algumas aplicações e extensões [Internet]. 1995 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-004840/ -
Vancouver
Aubin E da CQ. Aperfeicoamento de testes da razão de verossimilhança em modelos especias, com algumas aplicações e extensões [Internet]. 1995 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-004840/ - Vício dos estimadores de máxima verossimilhança em modelos normais lineares
- Bias in linear regression models with unknown covariance matrix
- Índice glicêmico e carga glicêmica da dieta de mulheres portadoras de neoplasia mamária sob tratamento quimioterápico
- Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar
- Correções de Bartlett para modelos normais heterocedasticos
- Bartlett adjustments for two-parameter exponential family models
- A robust estimation of Growth curves
- Bias in linear regression models with unknown covariance matrix
- Bartlett adjustments for two-parameter exponential family models
- Some adjusted likelihood ratio tests for heteroscedastic regression models
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