Estimadores viesados para modelos de regressao em presenca de multicolinearidade (1989)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, FERNANDO - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- Sigla do Departamento: LME
- Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS; REGRESSÃO LINEAR
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho teve como objetivo analisar o desempenho de dois estimadores viesados, a saber, o estimador sobre cristas e o estimador em componentes principais, como métodos alternativos ao estimador de mínimo quadrados no ajuste de modelos de regressão, quando os dados têm problemas de multicolinearidade. Para tanto, considerou-se o modelo de regressão linear múltipla: y=X'beta'+'ksi', onde y é um vetor de observações da variável dependente na forma padronizada, de dimensões nxl, X é uma matriz dos valores das variáveis independentes na forma padronizada, de dimensões nxp, de posto p<n, 'beta' é um vetor de constantes desconhecidas, de dimensões pxl, 'ksi' é um vetor de erros aleatórios não observáveis, de dimensões nxl, tal E('ksi')='fi' e E=('ksi''ksi'')='sigma POT.2''I IND.n'. Para obter-se uma maior abrangência nas comparações entre os estimadores adotados, procedeu-se a um estudo de simulação, onde foram analisados dois modelos distintos, conforme o número p de variáveis independentes envolvidas. Também foram analisados dois valores para o número n de observações sobre cada variável independente. Em cada um desses modelos foram considerados quatro configurações, segundo uma estrutura de correlação, que foi estabelecida entre as variáveis independentes. Como critérios de comparações entre os métodos de estimação abordados, consideram-se: 1) 'L IND.1 POT.2'= (b-'beta')'(b-'beta') para medir a precisão da estimativa, e 2) 'L IND.2 POT.2'= (b-'beta')X'X(b-'beta') para medir a precisão da predição, sendo que o valor b em 'L IND.1 POT.2' e 'L IND.2 POT.2' se refere aos estimadores considerados, quais sejam, estimador de mínimos quadrados, de regressão sobre cristas e de regressão em componentes principais
- Imprenta:
- Publisher place: Piracicaba
- Date published: 1989
- Data da defesa: 22.12.1989
-
ABNT
FERRARI, Fernando. Estimadores viesados para modelos de regressao em presenca de multicolinearidade. 1989. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1989. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-20200111-132820/. Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Ferrari, F. (1989). Estimadores viesados para modelos de regressao em presenca de multicolinearidade (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-20200111-132820/ -
NLM
Ferrari F. Estimadores viesados para modelos de regressao em presenca de multicolinearidade [Internet]. 1989 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-20200111-132820/ -
Vancouver
Ferrari F. Estimadores viesados para modelos de regressao em presenca de multicolinearidade [Internet]. 1989 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-20200111-132820/
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