Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras (1998)
- Authors:
- Autor USP: BRUNDO FILHO, MARIO LUIZ GATTI PAGANO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: ECONOMETRIA; CIÊNCIAS EXATAS (ESTATÍSTICAS E DADOS NUMÉRICOS); ECONOMIA MATEMÁTICA
- Language: Português
- Abstract: Esta dissertação tem por objetivo a estatística BDS como teste de detecção de não linearidade em dados de séries temporais. Para tanto, apresentam-se alguns conceitos da Teoria do Caos, nos quais se baseia a BDS; analisam-se questões teóricassobre esta estatística; e desenvolve-se um programa computacional, com o qual se efetua o teste em retornos de ativos do mercado brasileiro. O conceito chave neste trabalho é o de relações não lineares. Estas podem produzir variáveis cujaevolução no tempo se assemelha muito a comportamentos puramente aleatórios. A estatística BDS se mostra como uma possibilidade eficaz de detectar tais relações, não necessariamente deterministas, e de indicar quais fatos da realidade poderiamser compreendidos fora do contexto da linearidade
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.05.1998
-
ABNT
BRUNDO FILHO, Mário Luiz Gatti Pagano. Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. . Acesso em: 07 maio 2024. -
APA
Brundo Filho, M. L. G. P. (1998). Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Brundo Filho MLGP. Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras. 1998 ;[citado 2024 maio 07 ] -
Vancouver
Brundo Filho MLGP. Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras. 1998 ;[citado 2024 maio 07 ]
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
