Jump Lq optimal control for discrete time Markovian systems with stochastic inputs (1998)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1080/07362999808809565
- Assunto: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Stochastic Analysis and Applications
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.16, n.5, p.843-858, 1998
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e VAL, João Bosco Ribeiro do. Jump Lq optimal control for discrete time Markovian systems with stochastic inputs. Stochastic Analysis and Applications, v. 16, n. 5, p. 843-858, 1998Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/07362999808809565. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., & Val, J. B. R. do. (1998). Jump Lq optimal control for discrete time Markovian systems with stochastic inputs. Stochastic Analysis and Applications, 16( 5), 843-858. doi:10.1080/07362999808809565 -
NLM
Costa OL do V, Val JBR do. Jump Lq optimal control for discrete time Markovian systems with stochastic inputs [Internet]. Stochastic Analysis and Applications. 1998 ;16( 5): 843-858.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07362999808809565 -
Vancouver
Costa OL do V, Val JBR do. Jump Lq optimal control for discrete time Markovian systems with stochastic inputs [Internet]. Stochastic Analysis and Applications. 1998 ;16( 5): 843-858.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07362999808809565 - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
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Informações sobre o DOI: 10.1080/07362999808809565 (Fonte: oaDOI API)
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