Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados (1998)
- Authors:
- Autor USP: PEREIRA, PEDRO LUIZ VALLS - IME
- Unidade: IME
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Resumos
- Conference titles: SINAPE : Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
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ABNT
ZIEGELMANN, Flávio Augusto e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1998). Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. In Resumos. São Paulo: ABE. -
NLM
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. Resumos. 1998 ;[citado 2024 abr. 19 ] -
Vancouver
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. Resumos. 1998 ;[citado 2024 abr. 19 ] - Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
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