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Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais (2000)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: MENA, LEONILCE - ICMC
  • USP Schools: ICMC
  • Sigla do Departamento: SCE
  • Subjects: ESTATÍSTICA
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho apresenta uma abordagem bayesiana para fazer inferência sobre os parâmetros de modelos auto-regressivos. Neste contexto, quando os parâmetros variam de forma aleatória e independente adotamos um modelo hierárquico para descrever adensidade a posteriori dos parâmetros. Uma segunda abordagem supõe que os parâmetros variam de acordo com um modelo auto-regressivo de primeira ordem, nesse caso a abordagem proposta é vista como uma extensão do filtro de Kalman onde asvariâncias dos ruídos são conhecidos. Os modelos foram analisados usando-se técnicas de simulação de Monte Carlo e a geração de amostras das densidades a posteriori permitiram fazer previsões de séries através das densidades preditivas.Ilustrações de séries financeiras com dados reais são apresentadas e avaliadas pela qualidade da previsão obtida, salientando-se o modelo que melhor representa os dados
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 16.06.2000

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    ICMC30300029901T M534pp e.1
    How to cite
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    • ABNT

      MENA, Leonilce; ANDRADE FILHO, Marinho Gomes de. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000.
    • APA

      Mena, L., & Andrade Filho, M. G. de. (2000). Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. Universidade de São Paulo, São Carlos.
    • NLM

      Mena L, Andrade Filho MG de. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000 ;
    • Vancouver

      Mena L, Andrade Filho MG de. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000 ;

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