Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems (1999)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1016/s0005-1098(98)00202-7
- Assunto: SISTEMAS DISCRETOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Automatica
- ISSN: 0005-1098
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 35, n. 4, p. 617-626, April 1999
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle et al. Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems. Automatica, v. 35, n. 4, p. 617-626, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0005-1098(98)00202-7. Acesso em: 11 maio 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., Assumpção Filho, E. O., Boukas, E. K., & Marques, R. P. (1999). Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems. Automatica, 35( 4), 617-626. doi:10.1016/s0005-1098(98)00202-7 -
NLM
Costa OL do V, Assumpção Filho EO, Boukas EK, Marques RP. Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems [Internet]. Automatica. 1999 ; 35( 4): 617-626.[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0005-1098(98)00202-7 -
Vancouver
Costa OL do V, Assumpção Filho EO, Boukas EK, Marques RP. Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems [Internet]. Automatica. 1999 ; 35( 4): 617-626.[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0005-1098(98)00202-7 - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
- Método de decomposição em problemas de estoque e roteirização
- O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias
- Controle H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto
- Decomposição de benders e suas aplicações em modelos de programação mista e em problemas de roteirização de veículos
- Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints
- Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes
- A recursive algorithm for H oo discrete-time coupled algebraic Riccati equations
- Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento
- Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs
Informações sobre o DOI: 10.1016/s0005-1098(98)00202-7 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
