Um modelo para quantificar o risco de crédito (2000)
- Autor:
- Autor USP: SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; OPÇÕES FINANCEIRAS; DERIVATIVOS; RISCO; CRÉDITO
- Language: Português
- Abstract: Um dos grandes problemas para os estudiosos de finanças está localizado na questão da análise e avaliação do risco de crédito. Altman et al (2000) dá ao primeiro capítulo do seu livro o título: "Risco de Crédito: O Próximo Grande Desafio dos Mercados Financeiros", o que mostra a importância do assunto. Este trabalho apresenta, inicialmente, a operação denominada financiamento de opções de compra, típica do mercado brasileiro, mostrando sua equivalência a uma operação de crédito. Com a precificação da opção de compra elabora uma fórmula para o cálculo do prêmio pelo risco de uma operação de crédito. Isto nos permite a precificação do crédito, ou seja, a obtenção de uma taxa de juros justa de acordo com as características de volatilidade do tomador do crédito
- Imprenta:
- Data da defesa: 27.09.2000
-
ABNT
SECURATO, José Roberto. Um modelo para quantificar o risco de crédito. 2000. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Securato, J. R. (2000). Um modelo para quantificar o risco de crédito (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Securato JR. Um modelo para quantificar o risco de crédito. 2000 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Securato JR. Um modelo para quantificar o risco de crédito. 2000 ;[citado 2024 abr. 23 ] - A competição agita a indústria de fundos. [Depoimento]
- Prefácio
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