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Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro (2001)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: BARBE, THIERRY - FEA
  • USP Schools: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; DERIVATIVOS; RISCO (CONTROLE)
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho é duplo. Em primeira instância, testamos, pela primeira vez em trabalho aplicado de finanças, a seqüência de Niederreiter-Xing em simulação quase Monte-Carlo. De acordo com medidas de dispersão, a seqüência de Niederreiter-Xing deve apresentar desempenho superior às construções clássicas de Sobol e Halton. Espera-se assim atenuar os problemas apresentados por estas quando cresce a dimensão das simulações. Em segunda instância aplicamos o método de quase Monte-Carlo ao cálculo de exposição a risco de mercado de um portfolio de opções (VaR). Acreditamos que este seja o campo mais fértil à aplicação da simulação quase Monte-Carlo no mercado financeiro brasileiro. Após uma breve introdução à simulação Monte-Carlo e à construção de seqüências quase-aleatórias, efetuaremos uma resenha dos principais trabalhos que tratam do método quase Monte-Carlo em finanças. Finalmente apresentaremos os resultados obtidos em nossos experimentos. Estes incluem o cálculo de VaR de um portfólio de opções e precificações de opções exóticas. Uma apresentação formal das seqüências quase-aleatórias e de suas principais propriedades matemáticas encontra-se em apêndice
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 17.12.2001

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEA20600022325T332 B233a e.2
    How to cite
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    • ABNT

      BARBE, Thierry; SILVA, Marcos Eugênio da. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro. 2001.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.
    • APA

      Barbe, T., & Silva, M. E. da. (2001). Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Barbe T, Silva ME da. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro. 2001 ;
    • Vancouver

      Barbe T, Silva ME da. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro. 2001 ;

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