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Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento (2002)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: BUENO, MARGARETH APARECIDA DE SOUZA - EP
  • USP Schools: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: INVESTIMENTOS (OTIMIZAÇÃO); ANÁLISE DE VARIÂNCIA; MERCADO DE CAPITAIS
  • Language: Português
  • Abstract: O principal objetivo desta dissertação é estudar a diferença de desempenho entre os modelos de média-variância de período simples e de períodos múltiplos na análise de carteiras de investimento. A análise de média-variância provê um ferramental numérico importante na otimização de estratégias de investimentos em ativos financeiros. O foco desta teoria é de maximizar o retorno esperado dado um nível de risco pré-determinado ou minimizar o risco quando estabelecido o retorno desejado. Para isso estudaremos os conceitos básicos que permeiam a formulação de média-variância; o modelo de Markowitz, que envolve abordagem de período-simples; um modelo de otimização de média-variância de multi-período; um ensaio numérico aplicando aos dois tipos de modelo (período simples e múltiplo) valores de títulos do mercado financeiro brasileiro e, finalmente, analisaremos os resultados oriundos das aplicações citadas
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 13.09.2002

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    EPEL31500011591FD-3199
    How to cite
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    • ABNT

      BUENO, Margareth Aparecida de Souza; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento. 2002.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
    • APA

      Bueno, M. A. de S., & Costa, O. L. do V. (2002). Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Bueno MA de S, Costa OL do V. Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento. 2002 ;
    • Vancouver

      Bueno MA de S, Costa OL do V. Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento. 2002 ;

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