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Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: COSTA, MARCELO NOBREGA DA - MODMATFIN
  • USP Schools: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA); DERIVATIVOS; OPÇÕES FINANCEIRAS
  • Language: Português
  • Abstract: Com o fim do regime de bandas cambiais em 1999 adotado pelo Banco Central e as sucessivas crises econômicas globais, o mercado de derivativos brasileiro sofreu uma rápida tranformação buscando principalmente atender fortes demandas por proteção aos riscos de mercado refletidos principalmente nos ativos atrelados ao câmbio e aos juros. Apesar do relativo avanço, as opções de Câmbio são na sua maioria apreçadas através de modelos simples como Black ou Garman-Kohlhagen que "escondem" alguns efeitos quantitativos que poderiam ser melhores explorados utilizando-se, por exemplo, modelos de apreçamento com volatilidade estocástica. Calibrar e utilizar estes modelos representam um "estado da arte" dentro da teoria da engenharia financeira, principalmente em mercados emergentes que apresentam fortes volatilidades, frequentes mudanças de regimes e quase sempre escassez de liquidez para prazos mais longos. Este trabalho aborda o modelo de Heston para as opções de câmbio RAssim, o principal objetivo deste trabalho é apresentar uma análise dessas variáveis e propor uma forma alternativa para a implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 25.06.2003

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
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    IME31000051740IME-FEA-USP QA389.3.T C837d e.1
    How to cite
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    • ABNT

      COSTA, Marcelo Nobrega da; YOSHINO, Joe. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
    • APA

      Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Costa MN da, Yoshino J. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003 ;
    • Vancouver

      Costa MN da, Yoshino J. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003 ;

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