Soma de variáveis aleatórias equicorrelacionadas e aplicações em análise de risco e séries temporais discretas (2003)
- Authors:
- Autor USP: SALINAS, DELHI TERESA PAIVA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
- Language: Português
- Abstract: O interesse básico das companhias de seguro é analisar os riscos acumulados. A teoria clássica assume independência entre os sinistros, mas na prática eles exibem uma estrutura de dependência. Nesta tese, estudaremos somas aleatórias, relaxando a suposição de independência entre as variáveis aleatórias envolvidas. Para quantificar o grau de dependência, usaremos o coeficiente de correlação. Derivaremos expressões explícitas para a função geradora de probabilidade e obteremos a distribuição aleatória no caso em que as variáveis aleatóriaas são equicorrelacionadas. Além disso, investigaremos mudanças entre os prêmios no caso de riscos dependentes e independentes. Introduziremos o processo autoregressivo de ordem 1 de valores inteiros correlacionados e sugeriremos duas extensões do processo autoregressivo de ordem 1 discreto. Finalmente assumiremos que as variáveis estão em custers independentes mas que dentro de cada cluster elas são igualmente correlacionadas. Utilizaremos a distribuição multinomial para modelar esta situação
- Imprenta:
- Data da defesa: 11.09.2003
-
ABNT
SALINAS, Delhi Teresa Paiva. Soma de variáveis aleatórias equicorrelacionadas e aplicações em análise de risco e séries temporais discretas. 2003. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-133752/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Salinas, D. T. P. (2003). Soma de variáveis aleatórias equicorrelacionadas e aplicações em análise de risco e séries temporais discretas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-133752/ -
NLM
Salinas DTP. Soma de variáveis aleatórias equicorrelacionadas e aplicações em análise de risco e séries temporais discretas [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-133752/ -
Vancouver
Salinas DTP. Soma de variáveis aleatórias equicorrelacionadas e aplicações em análise de risco e séries temporais discretas [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-133752/ - Bootstrap não-paramétrico aplicado a dados incompletos
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