O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito (2004)
- Authors:
- Autor USP: AMARAL, CARLOS ANTONIO LOPES VAZ DO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAC
- Subjects: DERIVATIVOS; RISCO
- Language: Português
- Abstract: Esta dissertação analisa o modelo RAROC como uma forma de precificação dos derivativos de crédito. Após uma revisão bibliográfica dos conceitos sobre RAROC e sobre derivativos de crédito, apresenta-se um estudo sobre a evolução destes instrumentos financeiros e discute-se o porquê da não operacionalização no mercado brasileiro, identificando os fatores que estão limitando o desenvolvimento desse mercado. Como forma de exemplificar a idéia, calculou-se o RAROC de uma carteira com algumas operações de crédito e verificou-se como a instituição financeira detentora dessa carteira poderia negociar essas operações, realizando contratos de derivativos de crédito. Mas como no Brasil estes produtos ainda não estão sendo negociados e os modelos de precificação desses produtos não são totalmente consensuais, para fins do exemplo, estimou-se o preço para esses produtos mantendo o RAROC da operação original.
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.03.2004
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ABNT
AMARAL, Carlos Antonio Lopes Vaz do. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. . Acesso em: 20 abr. 2024. -
APA
Amaral, C. A. L. V. do. (2004). O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Amaral CALV do. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004 ;[citado 2024 abr. 20 ] -
Vancouver
Amaral CALV do. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004 ;[citado 2024 abr. 20 ]
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