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O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito (2004)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: AMARAL, CARLOS ANTONIO LOPES VAZ DO - FEA
  • USP Schools: FEA
  • Sigla do Departamento: EAC
  • Subjects: DERIVATIVOS; RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: Esta dissertação analisa o modelo RAROC como uma forma de precificação dos derivativos de crédito. Após uma revisão bibliográfica dos conceitos sobre RAROC e sobre derivativos de crédito, apresenta-se um estudo sobre a evolução destes instrumentos financeiros e discute-se o porquê da não operacionalização no mercado brasileiro, identificando os fatores que estão limitando o desenvolvimento desse mercado. Como forma de exemplificar a idéia, calculou-se o RAROC de uma carteira com algumas operações de crédito e verificou-se como a instituição financeira detentora dessa carteira poderia negociar essas operações, realizando contratos de derivativos de crédito. Mas como no Brasil estes produtos ainda não estão sendo negociados e os modelos de precificação desses produtos não são totalmente consensuais, para fins do exemplo, estimou-se o preço para esses produtos mantendo o RAROC da operação original.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 25.03.2004

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEA20600026326T332.645 A485m e.2
    How to cite
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    • ABNT

      AMARAL, Carlos Antonio Lopes Vaz do; CARVALHO, Luiz Nelson Guedes de. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
    • APA

      Amaral, C. A. L. V. do, & Carvalho, L. N. G. de. (2004). O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Amaral CALV do, Carvalho LNG de. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004 ;
    • Vancouver

      Amaral CALV do, Carvalho LNG de. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004 ;

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