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Quantificação de risco de crédito: uma aplicação do modelo CreditRisk + para financiamento de atividades rurais e agroindustriais (2004)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: STUCHI, LUCIANO GABAS - ESALQ
  • USP Schools: ESALQ
  • Sigla do Departamento: LES
  • Subjects: ANÁLISE DE RISCO; CRÉDITO RURAL; EMPRÉSTIMO BANCÁRIO; FINANCIAMENTO AGRÍCOLA; INDÚSTRIA AGRÍCOLA
  • Language: Português
  • Abstract: A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito, ou risco de inadimplência, presente em transações em que a instituição se torna credora. Sua mensuração exige que se tenha conhecimento da probabilidade de inadimplência associada a cada classificação. Neste trabalho são apresentadas as principais metodologias de quantificação do risco de crédito como Credit Metrics, KMV, Credit Portfolio View e CreditRisk+. Esta última metodologia, juntamente com o conceito de RAROC (Risk Adjusted Return on Capital), é aplicada a um portfólio de financiamentos rurais e agroindustriais à pessoa jurídica, evidenciando o capital econômico alocado (CEA) e o spread necessário para cobrir as perdas esperadas e inesperadas. Esse portfólio totaliza RR
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 18.02.2004
  • Acesso online ao documento

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    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    ESABC10500029677t338.13 S932q e.2 83089
    How to cite
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    • ABNT

      STUCHI, Luciano Gabas; MARTINES FILHO, Joao Gomes. Quantificação de risco de crédito: uma aplicação do modelo CreditRisk + para financiamento de atividades rurais e agroindustriais. 2004.Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13072004-151006/ >.
    • APA

      Stuchi, L. G., & Martines Filho, J. G. (2004). Quantificação de risco de crédito: uma aplicação do modelo CreditRisk + para financiamento de atividades rurais e agroindustriais. Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13072004-151006/
    • NLM

      Stuchi LG, Martines Filho JG. Quantificação de risco de crédito: uma aplicação do modelo CreditRisk + para financiamento de atividades rurais e agroindustriais [Internet]. 2004 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13072004-151006/
    • Vancouver

      Stuchi LG, Martines Filho JG. Quantificação de risco de crédito: uma aplicação do modelo CreditRisk + para financiamento de atividades rurais e agroindustriais [Internet]. 2004 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13072004-151006/

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