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Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras (2004)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: ALMEIDA, RODRIGO OCTAVIO MARQUES DE - FEA
  • USP Schools: FEA
  • Subjects: FINANÇAS; MERCADO FINANCEIRO; REDES NEURAIS
  • Language: Português
  • Abstract: A Hipótese da Eficiência de Mercados (HEM) postula que os preços dos ativos nos mercados financeiros devem refletir toda a informação disponível: como consequência, os preços deem ser consistentes com seus fundamentos. Esta tese examina a evidência empírica da HEM usando a abordagem das redes neurais. Muitos estudos têm mostrado que Redes Neurais Artificiais têm capacidade de aprender a mecânica dos mercados acionários. A tese está dividida em três ensaios. O primeiro ensaio aplica os modelos de redes neurais para prever os três principais mercado acionários latino-americanos (Brasil, Argentina e México). O ensaio dois, foca o papel da análise técnica na sinalização dos pontos de entrada e saída do mercado. O ensaio três, extende os ensaios um e dois e aplica as redes recorrentes e de saltos de conexão. Os três ensaios concluem que as redes neurais são uma boa ferramenta para o "market timing" da alocação de ativos
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 04.06.2004

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEA20600026642T332 A447t e.2
    How to cite
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    • ABNT

      ALMEIDA, Rodrigo Octavio Marques de; FAVA, Vera Lúcia. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras. 2004.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
    • APA

      Almeida, R. O. M. de, & Fava, V. L. (2004). Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Almeida ROM de, Fava VL. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras. 2004 ;
    • Vancouver

      Almeida ROM de, Fava VL. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras. 2004 ;

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