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Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: LARA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA - MODMATFIN
  • USP Schools: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; INVESTIMENTOS
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho objetiva verificar a aplicabilidade ou não dos procedimentos adotados no mercado financeiro para o apreçamento e hedging de opções com barreira. A idéia básica é a de comparar, em um ambiente controlado, duas alternativas de apreçamento, ambas paramétricas, e avaliar se existe ou não diferença significativa entre elas. Uma discussão sobre a modelagem de opções com barreira, que envolve aplicações do terorema de Girsanov e da reflexividade, é apresentada como subsídio para o argumento que se quer testar empiricamente, mas num ambiente controlado. Para os casos estudados, a incorporação do sorriso de volatilidade não levou a resultados muito melhores que a utilização de uma volatilidade constante na abordagem de Black&Scholes
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 01.07.2003

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000053014IME-FEA-USP QA389.8.T L318a
    How to cite
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    • ABNT

      LARA, Carlos Eduardo de Souza; YOSHINO, Joe. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
    • APA

      Lara, C. E. de S., & Yoshino, J. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Lara CE de S, Yoshino J. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003 ;
    • Vancouver

      Lara CE de S, Yoshino J. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003 ;

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