Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento (2004)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ALGORITMOS; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: SIICUSP 2004: resumos.
- Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo
-
ABNT
LIMA, Rodrigo Sucupira Andrade Lima e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento. 2004, Anais.. São Paulo: USP, 2004. Disponível em: http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Lima, R. S. A. L., & Costa, O. L. do V. (2004). Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento. In SIICUSP 2004: resumos.. São Paulo: USP. Recuperado de http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm -
NLM
Lima RSAL, Costa OL do V. Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. SIICUSP 2004: resumos. 2004 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm -
Vancouver
Lima RSAL, Costa OL do V. Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. SIICUSP 2004: resumos. 2004 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
- Método de decomposição em problemas de estoque e roteirização
- O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias
- Controle H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto
- Decomposição de benders e suas aplicações em modelos de programação mista e em problemas de roteirização de veículos
- Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints
- Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes
- A recursive algorithm for H oo discrete-time coupled algebraic Riccati equations
- Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento
- Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
