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Utilização de opções reais no desenvolvimento de modelos de gestão de carteiras de crédito (2005)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: GOULART, ROGERIO TOLEDO - EP
  • USP Schools: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: EMPRÉSTIMO BANCÁRIO; CRÉDITO BANCÁRIO; ANÁLISE DE RISCO; OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA (MODELOS)
  • Language: Português
  • Abstract: O presente trabalho apresenta uma nova abordagem para a gestão de carteiras de crédito, baseada na maximização dos lucros obtidos, dentro de patamares de risco aceitáveis pelos gestores dos ativos. Para tanto, objetiva-se a modelagem das incertezas incorridas no exercício desta atividade, seja devido a possível inadimplência de seus clientes, a piora dos fatores macroeconômicos, ou mesmo, a volatilidade dos parâmetros utilizados na análise. Como instrumentos chaves no desenvolvimento desta metodologia, destacam-se: o cálculo do valor em risco de crédito, a construção de árvores binomiais com os cenários econômicos esperados, a precificação de opções reais e, finalmente, os modelos de otimização, necessários à solução do problema
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 07.04.2005

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    EPBC31200033550FD-3906
    How to cite
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    • ABNT

      GOULART, Rogério Toledo; RIBEIRO, Celma. Utilização de opções reais no desenvolvimento de modelos de gestão de carteiras de crédito. 2005.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
    • APA

      Goulart, R. T., & Ribeiro, C. (2005). Utilização de opções reais no desenvolvimento de modelos de gestão de carteiras de crédito. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Goulart RT, Ribeiro C. Utilização de opções reais no desenvolvimento de modelos de gestão de carteiras de crédito. 2005 ;
    • Vancouver

      Goulart RT, Ribeiro C. Utilização de opções reais no desenvolvimento de modelos de gestão de carteiras de crédito. 2005 ;

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