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Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro (2005)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: ALVES, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA - MODMATFIN
  • USP Schools: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: CRÉDITO; ANÁLISE DE RISCO; MERCADO FINANCEIRO; DEBÊNTURES
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho explorou-se os pontos principais para a gestão integrada do risco de crédito em uma instituição financeira. Dentre esses pontos, podemos citar: (i) aprofundamento na conceituação de variáveis importantes nos modelos de crédito, (ii) teoria de apreçamento neutra ao risco de crédito, (iii) indicadores para uniformizar risco x retorno de operações, (iv) apresentação e comparação dos principais modelos de crédito existentes na literatura (CreditMetrics, CreditRisk, KMV e Credit Portfolio View) e, finalmente, (v) como adaptá-los à realidade e restrições do mercado brasileiro de crédito. Cada um dos modelos para quantificação do risco de crédito foi apresentado individualmente, abordando a fundamentação matemática com exemplos ilustrativos de cada modelo e o efeito da correlação entre os eventos de inadimplência de diferentes contrapartes em uma carteira de crédito. Posteriormente, os modelos foram comparados detalhadamente, analisando-se as vantagens, desvantagens e dificuldades para utilização de cada modelo no mercado brasileiro. Devido à limitação de informações no mercado de crédito brasileiro e inadequação de algumas hipóteses utilizadas nos modelos estudados, foram apresentadas adaptações para sua implantação o Brasil. Entre as adaptações propostas podemos citar a segregação de carteiras por nível da taxa média de inadimplência (CreditRisk), a Reamostragem Uniforme em Blocos para estimação da matriz de transição (CreditMetrics eCredit Portfolio View) e estimação de uma regressão exponencial para relacionar a distância para a inadimplência e o prêmio de risco (KMV)
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 18.10.2005

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000054811QA389.9.T A474a e.2
    How to cite
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    • ABNT

      ALVES, Guilherme Henrique Pereira; SIMONIS, Adilson. Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro. 2005.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
    • APA

      Alves, G. H. P., & Simonis, A. (2005). Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Alves GHP, Simonis A. Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro. 2005 ;
    • Vancouver

      Alves GHP, Simonis A. Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro. 2005 ;

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