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Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: TOMAZELA, SUSANA MIYUKI OKAZE - IME
  • USP Schools: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA
  • Language: Português
  • Abstract: Esta pesquisa tratou de modelos de Credit Score desenvolvidos pela metodologia de regressão logística e de análise de sobrevivência, com destaque para a determinação do modelo mais adequado, baseando-se em medidas de avaliação de desempenho conhecidas, como a estatística de Kolmogorov-Smirnov, a área sob a curva de Lorentz (ROC), o coeficiente de Gini, uma medida pouco utilizada como a distância de Mahalanobis e, ainda, duas novas propostas: uma envolvendo a área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores e outra considerada a diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis, com destaque para os intervalos extremos.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 16.03.2007

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000057653IME-T QA274.9.T T655a e.1
    How to cite
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    • ABNT

      TOMAZELA, Susana Miyuki Okaze; LIMA, Antonio Carlos Pedroso de. Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo,, 2007.
    • APA

      Tomazela, S. M. O., & Lima, A. C. P. de. (2007). Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência. Universidade de São Paulo, São Paulo,.
    • NLM

      Tomazela SMO, Lima ACP de. Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência. 2007 ;
    • Vancouver

      Tomazela SMO, Lima ACP de. Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência. 2007 ;

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