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Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: BONFATTI, DANILO BLOIS - MODMATFIN
  • USP Schools: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO; ALOCAÇÃO DE RECURSOS
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho é confrontar diferentes modelos de alocação em fundos de investimentos brasileiros. Tomando como base a Teoria de Portfolio de Markowitz foram construídas diversas carteiras através da minimização da volatilidade , semi-variância e VaR histórico. Todas as carteiras obtidas foram comparadas através de indicadores de performance comprovando a idéia motivadora deste trabalho de que a volatilidade talvez não seja o melhor medidor de risco para determinadas categorias de fundos de investimentos. Neste trabalho foram analisados fundos multimercados com renda variável com alavancagem e fundos de ações e concluiu-se que para a primeira categoria , durante o período analisado, o uso de medidas downside risk produziu melhores resultados do que a utilização da volatilidade como medidor de risco
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 25.04.2007

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000057734QA389.6.T B713a e.2
    How to cite
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    • ABNT

      BONFATTI, Danilo Blois; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
    • APA

      Bonfatti, D. B., & Costa, O. L. do V. (2007). Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Bonfatti DB, Costa OL do V. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. 2007 ;
    • Vancouver

      Bonfatti DB, Costa OL do V. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. 2007 ;

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