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Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez (2002)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: ALVES, JOÃO FLAVIO RAMOS - MODMATFIN
  • USP Schools: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho analisa técnicas de administração de risco em instituições financeiras e propõe um modelo (VaRLIQ), para a mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa. As metodologias de gestão de riscos têm evoluido significativamente noa últimos anos: os modelos matemáticos foram incorporados às técnicas de análise e classificação de fatores de risco. A modelagem de riscos de mercado e de crédito incorporou importantes ferramentas que se difundiram em escala mundial e já começam a surgir modelos integrados que administram de forma conjunta os diversos tipos de riscos inerentes a qualquer atividade empresarial. O Risco de Liquidez é aquele decorrente de desequilíbrios entre os momentos de entradas e saídas de caixa, motivados por vencimentos propositalmente diferentes ou pela incerteza na movimentações de caixa em algumas operações. É também aquele decorrente de impossibilidade de realização de negócios aos preços vigentes no mercado quando os volumes a serem comercializados são grandes em relação aos volumes do mercado ou quando os negócios são infreqüentes. Alguns modelos consideram-no como um dos componentes do risco de mercado, outros consederam-no um risco de outra natureza e há um terceiro grupo qua não o quantifica, embora todos tracem políticas de administração de liquidez mais ou menos sofisticadas. O trabalho propõe um modelo matemático simples para a mensuração deste risco a partir de algumas premissas que, embora não estejam presentes emtodos os casos, refletem uma gama bastante abrangente de casos reais
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 06.06.2002

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEA20600031910T332 A474e e.2
    How to cite
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    • ABNT

      ALVES, João Flávio Ramos; VON DREIFUS, Henrique. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
    • APA

      Alves, J. F. R., & Von Dreifus, H. (2002). Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Alves JFR, Von Dreifus H. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002 ;
    • Vancouver

      Alves JFR, Von Dreifus H. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002 ;

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