Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez (2002)
- Authors:
- Autor USP: ALVES, JOÃO FLAVIO RAMOS - MODMATFIN
- Unidade: MODMATFIN
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho analisa técnicas de administração de risco em instituições financeiras e propõe um modelo (VaRLIQ), para a mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa. As metodologias de gestão de riscos têm evoluido significativamente noa últimos anos: os modelos matemáticos foram incorporados às técnicas de análise e classificação de fatores de risco. A modelagem de riscos de mercado e de crédito incorporou importantes ferramentas que se difundiram em escala mundial e já começam a surgir modelos integrados que administram de forma conjunta os diversos tipos de riscos inerentes a qualquer atividade empresarial. O Risco de Liquidez é aquele decorrente de desequilíbrios entre os momentos de entradas e saídas de caixa, motivados por vencimentos propositalmente diferentes ou pela incerteza na movimentações de caixa em algumas operações. É também aquele decorrente de impossibilidade de realização de negócios aos preços vigentes no mercado quando os volumes a serem comercializados são grandes em relação aos volumes do mercado ou quando os negócios são infreqüentes. Alguns modelos consideram-no como um dos componentes do risco de mercado, outros consederam-no um risco de outra natureza e há um terceiro grupo qua não o quantifica, embora todos tracem políticas de administração de liquidez mais ou menos sofisticadas. O trabalho propõe um modelo matemático simples para a mensuração deste risco a partir de algumas premissas que, embora não estejam presentes emtodos os casos, refletem uma gama bastante abrangente de casos reais
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.06.2002
-
ABNT
ALVES, João Flávio Ramos. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Alves, J. F. R. (2002). Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Alves JFR. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002 ;[citado 2024 abr. 16 ] -
Vancouver
Alves JFR. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002 ;[citado 2024 abr. 16 ]
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
