Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento (2007)
- Authors:
- Autor USP: YAMADA, CARLOS ALBERTO - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: INVESTIMENTOS; PROGRAMAÇÃO LINEAR; PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo o estudo de alguns modelos de otimização de carteiras para a minimização de erro de rastreamento com o índice Bovespa. Inicialmente, faz-se uma introdução inicial da Teoria Moderna de carteiras para explicar como esta teoria tem ajudado no estudo de rastreamento de índices. A seguir, apresenta-se uma revisão bibliográfica de estudos que já foram feitos a respeito do tema. Através da modelagem de alguns modelos de minimização de erros de rastreamento foram realizadas simulações práticas desses modelos contra o Ibovespa, como índice de replicação. Também foi feito um comparativo dos fundos de mercado existentes no Brasil com os resultados de otimização dos modelos. Concluiu-se que os modelos MAD e MADD são modelos que podem minimizar o erro de rastreamento do Ibovespa mas o método de replicação total continua sendo uma solução alternativa
- Imprenta:
- Data da defesa: 01.06.2007
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ABNT
YAMADA, Carlos Alberto. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Yamada, C. A. (2007). Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Yamada CA. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Yamada CA. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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