Ver registro no DEDALUS
Exportar registro bibliográfico

Opções com bareira com 2 volatilidades (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: BONA, ALEXANDRE - MODMATFIN
  • USP Schools: MODMATFIN
  • Subjects: FINANÇAS; OPÇÕES FINANCEIRAS
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho apresenta um modelo que utiliza duas volatilidades para o apreçamento de opções com barreira. Além disso, apresenta uma forma de se construir a superfície de volatilidades a partir de preços comuns, da qual serão extraídas as necessárias para o apreçamento das opções com barreira no modelo inicialmente apresentado. Comparativamente, diferenças empíricas entre o modelo tradicional de opções com barreira e o de duas volatilidades também são apresentadas, enfatizando-se a adequação que o último possui em relação às condições de mercado em que a negociação ocorre
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 21.05.2007

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEA20600032146T332 B697o
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BONA, Alexandre; DREIFUS, Henrique von. Opções com bareira com 2 volatilidades. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
    • APA

      Bona, A., & Dreifus, H. von. (2007). Opções com bareira com 2 volatilidades. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Bona A, Dreifus H von. Opções com bareira com 2 volatilidades. 2007 ;
    • Vancouver

      Bona A, Dreifus H von. Opções com bareira com 2 volatilidades. 2007 ;

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI: