Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)
- Authors:
- Autor USP: LINO, VANIA SANCHES DECARA CORREA - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA); DERIVATIVOS; FINANÇAS
- Language: Português
- Abstract: A construção de smiles de volatilidade tem sido um tema recorrente nas análises em finanças. Para o estudo deste tema, nesta dissertação, serão abordados dois modelos o de Black e Scholes e o de Árvore Binomial com Expansão de Edgeworth. São dois conceitos diferentes de função de densidade de probabilidade, enquanto no modelo de Black e Scholes se trabalha com distribuição normal padrão na Árvore Binomial com a Expansão de Edgeworth são estudadas as distribuições reais. Partindo-se do princípio de que o modelo de Black e Scholes está correto, este será utilizado para o cálculo da volatilidade implícita, que por sua vez será comparado com os resultados obtidos com o modelo de Árvore Binomial com expansão de Edgeworth. Para tanto, a título de estudos empíricos, serão realizadas simulações com um ativo com importante volume de negociação e finalmente o modelo proposto será estendido a um ativo que não tenha liquidez
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.06.2007
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ABNT
LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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