Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (2007)
- Authors:
- Autor USP: TACIRO JUNIOR, AFFONSO CORRÊA - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; TAXA DE JUROS; CRÉDITO; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho teve por objetivo estudar o modelo de taxas de juros proposto por Health, Jarrow e Morton, 1992 e a adaptação deste modelo proposta por Duffie e Singleton, 1999 para a precificação de ativos pré-fixados com risco de crédito. O capítulo 1 apresenta a motivação para a realização deste estudo. O mesmo foi motivado em virtude do aumento dos investimentos, em ativos com risco de crédito, destacando-se investimentos em debêntures pela indústria de fundos brasileira. O capítulo 2 apresenta o modelo proposto por Duffie e Singleton , 1999 para a utilização de modelos convencionais com ativos que possuem risco de crédito. O capítulo 3 apresenta o modelo HJM proposto por Health, Jarrow e Morton, 1992 e a correção proposta por Duffie e Singleton, 1999. O capítulo 4 apresenta as formas utilizadas e os resultados obtidos do ajuste do modelo HJM para as curvas pré-fixadas brasileiras. O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos no modelo ajustado para ativos com risco de crédito. O capítulo 6 apresenta as conclusões e sugestões para a evolução do estudo
- Imprenta:
- Data da defesa: 30.05.2007
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ABNT
TACIRO JÚNIOR, Affonso Corrêa. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 04 maio 2024. -
APA
Taciro Júnior, A. C. (2007). Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 maio 04 ] -
Vancouver
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 maio 04 ]
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