Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
- Authors:
- Autor USP: ASSIS, GUILHERME SOARES DA COSTA - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: AÇÕES; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Segundo Engl (1993) em física e matemática aplicada, dois problemas são tidos como direto e inverso se o primeiro prevê efeitos de causas conhecidas e o segundo identifica causas de efeitos observados. Uma característica comumente observada em problemas inversos é a de que esses não satisfazem algumas condições de estabilidade como a existência de uma solução, uma única solução e uma dependência continua da solução para com os dados de entrada. O objetivo principal desse trabalho é analisar diferentes métodos para extração de informações contidas nos preços de opções (problema inverso) e escolher um desses métodos para ser implementado. Para extrair tais informações, é necessário entender como os preços são formados (problema direto). Primeiramente será feita uma introdução dos modelos teóricos mais conhecidos, juntamente com sua adequação e aplicabilidade ao caso brasileiro. Em seguida, as características desses modelos serão analisadas, e finalmente o modelo mais adequado será implementado e testado.
- Imprenta:
- Data da defesa: 04.06.2007
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ABNT
ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/ -
NLM
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/ -
Vancouver
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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