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Regressão binária bayesiana com o uso de variáveis auxiliares (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: FARIAS, RAFAEL BRAZ AZEVEDO - IME
  • USP Schools: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA
  • Language: Português
  • Abstract: a inferência bayesiana está cada vez mais dependente de algoritmos de simulação estocástica e sua eficiência está diretamente relacionada à eficiência do algoritmo considerado. Uma prática bastante utilizada é a introdução de variáveis auxiliares para obtenção de formas conhecidas para as distribuições a posteriori condicionais completas, as quais facilitam a implementação do amostrador de Gibbs. No entanto, a introdução dessas variáveis pode produzir algoritmos onde os valores simulados são fortemente correlacionados, fato esse que prejudica a convergência. O agrupamento das quantidades desconhecidas em blocos, de tal maneira que seja viável a simulação conjunta destas quantidades, é uma alternativa para redução da autocorrelação e, portanto, ajuda a melhorar a eficiência do procedimento de simulação. Neste trabalho, apresentamos propostas de simulação em blocos no contexto de modelos de regressão binária com o uso de variáveis auxiliares. Três classes de funções de ligação são consideradas: probito, logito e probito-assimétrico. Para as duas primeiras apresentamos e implementamos as propostas de atualização conjunta feitas por Holmes e Held. Para a ligação probito-assimétrico propomos quatro diferentes maneiras de construir os blocos, e comparamos estes algoritmos através de duas medidas de eficiência (distância média Euclidiana entre atualizações e tamanho efetivo da amostra). Concluímos que os algoritmos propostos são mais eficientes que o convencional (semblocos), sendo que um deles proporcionou ganho superior a 160% no tamanho efetivo da amostra. Além disso, discutimos uma etapa bastante importante da modelagem, denominada análise de resíduos. Nesta parte adaptamos e implementamos os resíduos propostos para a ligação probito para os modelos logístico e probito-assimétrico. Finalmente, utilizamos os resíduos propostos para verificar a presença de observaçòes discrepantes em um conjunto de dados simulados
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 27.04.2007
  • Acesso online ao documento

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    Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000057781QA277.24.T F224r e.2
    How to cite
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    • ABNT

      FARIAS, Rafael Bráz Azevedo; BRANCO, Márcia D'Elia. Regressão binária bayesiana com o uso de variáveis auxiliares. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17062007-162004/ >.
    • APA

      Farias, R. B. A., & Branco, M. D. 'E. (2007). Regressão binária bayesiana com o uso de variáveis auxiliares. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17062007-162004/
    • NLM

      Farias RBA, Branco MD'E. Regressão binária bayesiana com o uso de variáveis auxiliares [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17062007-162004/
    • Vancouver

      Farias RBA, Branco MD'E. Regressão binária bayesiana com o uso de variáveis auxiliares [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17062007-162004/

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