Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços (2007)
- Authors:
- USP affiliated authors: VENTURA, ALESSANDRA MONTINI - FEA ; SIQUEIRA, JOSE DE OLIVEIRA - FEA
- Unidade: FEA
- Assunto: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: IME-USP
- Publisher place: Campos do Jordão, SP
- Date published: 2007
- Source:
- Título do periódico: Programa e resumos
- Conference titles: Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin
-
ABNT
MONTINI, Alessandra de Ávila et al. Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços. 2007, Anais.. Campos do Jordão, SP: IME-USP, 2007. . Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Montini, A. de Á., Junior Castro, F. H. F., Siqueira, J. de O., & Oliveira, M. A. de. (2007). Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços. In Programa e resumos. Campos do Jordão, SP: IME-USP. -
NLM
Montini A de Á, Junior Castro FHF, Siqueira J de O, Oliveira MA de. Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços. Programa e resumos. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] -
Vancouver
Montini A de Á, Junior Castro FHF, Siqueira J de O, Oliveira MA de. Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços. Programa e resumos. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] - Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
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