Predição de séries temporais econômicas por meio de redes neurais artificiais e transformada Wavelet: combinando modelo técnico e fundamentalista (2008)
- Authors:
- Autor USP: SOARES, ANDERSON DA SILVA - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SEL
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; ANÁLISE DE ONDALETAS; REDES NEURAIS; ALGORITMOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta um método de predição não linear de séries temporais econômicas. O método baseia-se na análise técnica e fundamentalista de cotação de ações, filtragem wavelet, seleção de padrões e redes neurais artificiais. No modelo técnico emprega-se a transformada wavelet para filtrar a série temporal econômica de comportamentos aleatórios ou não econômicos. Após a filtragem dos dados emprega-se o algoritmo de projeções sucessivas para a seleção de padrões de treinamento para a rede neural artificial, com o objetivo de selecionar os padrões de comportamento mais importantes na série. No modelo fundamentalista utiliza-se variáveis econômicas que podem estar correlacionadas com a série, com o objetivo de aprimorar a predição da série na rede neural artificial. Para avaliação do método são utilizados dados de séries temporais econômicas referentes à cotação de preços de ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo, onde os resultados da predição do comportamento futuro são comparados com modelos matemáticos clássicos e com o modelo convencional, que se baseia somente na análise técnica. Apresenta-se uma comparação dos resultados entre modelos técnicos, modelos matemáticos e o método proposto. O modelo matemático utilizado (ARIMA) apresentou seu melhor desempenho em séries com pouca variância, porém com desempenho inferior quando comparado com o modelo técnico e com o método proposto. A avaliação do erro de predição em termos de RMSEPevidenciou que o método proposto apresenta os melhores resultados em relação aos demais métodos
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2008
- Data da defesa: 07.03.2008
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ABNT
SOARES, Anderson da Silva. Predição de séries temporais econômicas por meio de redes neurais artificiais e transformada Wavelet: combinando modelo técnico e fundamentalista. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18152/tde-11042008-111842/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Soares, A. da S. (2008). Predição de séries temporais econômicas por meio de redes neurais artificiais e transformada Wavelet: combinando modelo técnico e fundamentalista (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18152/tde-11042008-111842/ -
NLM
Soares A da S. Predição de séries temporais econômicas por meio de redes neurais artificiais e transformada Wavelet: combinando modelo técnico e fundamentalista [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18152/tde-11042008-111842/ -
Vancouver
Soares A da S. Predição de séries temporais econômicas por meio de redes neurais artificiais e transformada Wavelet: combinando modelo técnico e fundamentalista [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18152/tde-11042008-111842/
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