Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (2008)
- Authors:
- Autor USP: GÓMEZ, LUZ MARINA GÓMEZ - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Um dos problemas na análise de séries temporais é verificar se uma série apresenta mudança na paersistência em um determinado ponto da série, conhecido ou não. Esta é uma questão importante, porque tal mudança pode afetar bastante a eficiência dos testes de raiz unitária, levando a uma classificação incorreta da série. Apresentamos várias técnicas desenvolvidas por Banerjee, Leybourne, Taylor e Busertti e Taylor para resolver esse tipo de problema. Quando a hipótese nula especifica um processo I(1) em toda a extensão da série a teoria é desenvolvida para uma série de estatísticas que podem ser recursivas, móveis ou seqënciais, dependendo da maneira como são construídas as sub-amostras da sérieanalisada. No caso da hipótese nula especificar um processo I(0), serão utilizados testes do tipo razão. Em ambos os casos, a hipótese alternativa é de uma mudança na persistência. Alguns testes permitem a estimação do ponto de quebra, caso ele exista
- Imprenta:
- Data da defesa: 15.02.2008
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ABNT
GÓMEZ GÓMEZ, Luz Marina. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/. Acesso em: 20 abr. 2024. -
APA
Gómez Gómez, L. M. (2008). Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/ -
NLM
Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/ -
Vancouver
Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/ - Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
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