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Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (2008)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: FERRAZ, JOSE EUCLIDES DE MELO - IME
  • USP Schools: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho propomos a utilização do método da função carcaterística empírica (ECF), para estimar os parâmetros do modelo de duração condicional estocática (SCD). Para determinação das variáveis latentes do processo utilizamos três alternativas: um filtro de Kalman, um filtro obtido por integração numérica e um filtro baseado na expansão de Gram-Charlier até quarta ordem. Os resultados são então aplicados em séries de duração da GE, Microsoft e USD/EUR
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 27.03.2008
  • Acesso online ao documento

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    IME31000058828QA277.24.T F381e e.2
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    • ABNT

      FERRAZ, José Euclides de Melo; MORETTIN, Pedro Alberto. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica.. 2008.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/ >.
    • APA

      Ferraz, J. E. de M., & Morettin, P. A. (2008). Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
    • NLM

      Ferraz JE de M, Morettin PA. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
    • Vancouver

      Ferraz JE de M, Morettin PA. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/

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