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Modelos fatoriais pra retorno de ativos. (2006)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: VINHA, LUÍS GUSTAVO DO AMARAL - IME
  • USP Schools: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: A estrutura de covariância entre os retornos dos ativos representa uma informação fundamental para a formação de carteiras de investimentos. Os fatores responsáveis pelos riscos sistemáticos dos ativos podem ser identificados através dos modelos de fatores, o que possibilita uma estimação robusta das covariâncias entre os retornos. Diversos estudos foram feitos nas últimas décadas com o objetivo de determinar quais são os fatores que podem explicar o comportamento dos ativos. De forma geral, os modelos propõem a utilização de fatores macroeconômicos, fundamentais ou estatísticos. O objetivo do presente estudo é identificar os fatores que influenciam os retornos de ativos do mercado brasileiro. a influência de fatores macro-econômicos nos retornos foi estudada através de regressões em séries de tempo e modelos de equações simultâneas. Modelos de regressão "cross-section" foram utilizados no estudo da importância dos fatores fundamentais. A geração dos fatores estatísticos e o estudo da influência desses fatores nos retornos foram feitos através da análise fatorial tradicional e pela análise assintótica de componentes principais. Entre os modelos estudados, os modelos de fatores estatísticos apresentaram os melhores resultados.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 27.09.2006

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000058390QA275.18.1.T V784m e.2
    How to cite
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    • ABNT

      VINHA, Luís Gustavo do Amaral; CHIANN, Chang. Modelos fatoriais pra retorno de ativos.. 2006.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
    • APA

      Vinha, L. G. do A., & Chiann, C. (2006). Modelos fatoriais pra retorno de ativos. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Vinha LG do A, Chiann C. Modelos fatoriais pra retorno de ativos. 2006 ;
    • Vancouver

      Vinha LG do A, Chiann C. Modelos fatoriais pra retorno de ativos. 2006 ;

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