Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo (2008)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: CADEIAS DE MARKOV
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher place: Juiz de Fora
- Date published: 2008
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. 2008, Anais.. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2008). Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. In Anais. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. -
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. Anais. 2008 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. Anais. 2008 ;[citado 2024 abr. 23 ] - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
- Método de decomposição em problemas de estoque e roteirização
- O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias
- Controle H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto
- Decomposição de benders e suas aplicações em modelos de programação mista e em problemas de roteirização de veículos
- Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints
- Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes
- A recursive algorithm for H oo discrete-time coupled algebraic Riccati equations
- Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento
- Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas