Avaliação de fundos de investimento utilizando o índice de Sharpe AR-GARCHM (2010)
- Authors:
- Autor USP: SIQUEIRA, JOSE DE OLIVEIRA - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.11132/rea.2010.342
- Assunto: FUNDO DE INVESTIMENTO
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Revista de Economia e Administração
- ISSN: 1676-7608
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 9, n. 2, p. 191-206, abr./jun. 2010
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
LAZIER, Iuri e SIQUEIRA, José de Oliveira. Avaliação de fundos de investimento utilizando o índice de Sharpe AR-GARCHM. Revista de Economia e Administração, v. 9, n. abr./ju 2010, p. 191-206, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.11132/rea.2010.342. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Lazier, I., & Siqueira, J. de O. (2010). Avaliação de fundos de investimento utilizando o índice de Sharpe AR-GARCHM. Revista de Economia e Administração, 9( abr./ju 2010), 191-206. doi:10.11132/rea.2010.342 -
NLM
Lazier I, Siqueira J de O. Avaliação de fundos de investimento utilizando o índice de Sharpe AR-GARCHM [Internet]. Revista de Economia e Administração. 2010 ; 9( abr./ju 2010): 191-206.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.11132/rea.2010.342 -
Vancouver
Lazier I, Siqueira J de O. Avaliação de fundos de investimento utilizando o índice de Sharpe AR-GARCHM [Internet]. Revista de Economia e Administração. 2010 ; 9( abr./ju 2010): 191-206.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.11132/rea.2010.342 - Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
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Informações sobre o DOI: 10.11132/rea.2010.342 (Fonte: oaDOI API)
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