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Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (2010)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: FARIA, LOURRINE - IME
  • USP Schools: IME
  • Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho iremos estudar alguns modelos usados para a descrição da dinâmica da estrutura a termo de curvas “zero cupom”. Estes modelos serão tratados sob a forma de espaços de estados, possibilitando que as inovações no tempo sejam agregadas na estrutura. Isto garante uma melhor qualidade de ajuste frente a modelos onde os parâmetros possuem forma estática. Dentro da família de modelos de espaços de estados, serão analisadas a classe de modelos que consideram a condição de não arbitragem, o modelo CIR (Cox et al. (1985)) e a classe de modelos que ajustam a forma da curva através de fatores latentes, dentre eles, o modelo que utiliza polinômios de Legendre (1785) e o modelo que utiliza exponenciais de Svensson (1994), uma generalização do modelo de Nelson e Siegel (1987), sendo esta uma abordagem puramente estatística. Como aplicação deste trabalho os modelos serão estimados utilizando a curva da taxa de juros brasileira, sendo analisada a qualidade de ajuste, previsão e o cálculo do VaR (Value at Risk) no contexto de gerenciamento de risco de mercado.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.04.2010

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000063423QA282.21.T F224m e.2
    How to cite
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    • ABNT

      FARIA, Lourrine; MORETTIN, Pedro Alberto. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. 2010.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
    • APA

      Faria, L., & Morettin, P. A. (2010). Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Faria L, Morettin PA. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. 2010 ;
    • Vancouver

      Faria L, Morettin PA. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. 2010 ;

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