Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises (2011)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1016/j.automatica.2011.01.015
- Assunto: FILTROS DE KALMAN
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Automatica
- ISSN: 0005-1098
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 47, n. 3, p. 466-476, mar, 2011
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e BENITES, Guilherme R.A.M. Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises. Automatica, v. 47, n. 3, p. 466-476, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2011.01.015. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., & Benites, G. R. A. M. (2011). Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises. Automatica, 47( 3), 466-476. doi:10.1016/j.automatica.2011.01.015 -
NLM
Costa OL do V, Benites GRAM. Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises [Internet]. Automatica. 2011 ; 47( 3): 466-476.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2011.01.015 -
Vancouver
Costa OL do V, Benites GRAM. Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises [Internet]. Automatica. 2011 ; 47( 3): 466-476.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2011.01.015 - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.automatica.2011.01.015 (Fonte: oaDOI API)
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