Size and power properties of some tests in the Birnbaum-Saunders regression model (2011)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1016/j.csda.2010.09.008
- Assunto: TESTES DE HIPÓTESES
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Computational Statistics & Data Analysis
- ISSN: 0167-9473
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 55, n. 2, p. 1109-1117, 2011
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
-
ABNT
LEMONTE, Artur José e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula. Size and power properties of some tests in the Birnbaum-Saunders regression model. Computational Statistics & Data Analysis, v. 55, n. 2, p. 1109-1117, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csda.2010.09.008. Acesso em: 29 mar. 2024. -
APA
Lemonte, A. J., & Ferrari, S. L. de P. (2011). Size and power properties of some tests in the Birnbaum-Saunders regression model. Computational Statistics & Data Analysis, 55( 2), 1109-1117. doi:10.1016/j.csda.2010.09.008 -
NLM
Lemonte AJ, Ferrari SL de P. Size and power properties of some tests in the Birnbaum-Saunders regression model [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2011 ; 55( 2): 1109-1117.[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2010.09.008 -
Vancouver
Lemonte AJ, Ferrari SL de P. Size and power properties of some tests in the Birnbaum-Saunders regression model [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2011 ; 55( 2): 1109-1117.[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2010.09.008 - Corrected score tests for exponential family
- Generalizing bartlett corrections
- Bartlett corrected tests in student-t regression models
- Correções de Bartlett e tipo-Bartlett em modelos lineares generalizados
- Second order asymptotics for score test in generalised linear models
- Corrigendum to "An improved test for heteroskedasticity using adjusted modified profile likelihood inference" [Journal of Statistical Planning and Inference, v. 124, p. 423-437, 2004]
- Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Improved likelihood inference for the shape parameter in Weibull regression
- On beta regression residuals
- Skovgaard's adjustment to likelihood ratio tests in exponential family nonlinear models
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.csda.2010.09.008 (Fonte: oaDOI API)
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