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O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras (2011)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: DINIZ, NATÁLIA - FEARP
  • USP Schools: FEARP
  • Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); SISTEMA FINANCEIRO
  • Keywords: ARIMA GARCH; Expoente de Hurst; Financial Time Series; Forecasting; Hurst Exponent; Neural Networks; Ondaletas; Redes Neurais Recorrentes; wavelets
  • Language: Português
  • Abstract: Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal para se identificar o tipo de comportamento existente em uma série temporal; tal técnica é conhecida como Expoente de Hurst. É uma medida que qualifica a série como persistente ou anti-persistente. Este trabalho analisou se o Expoente de Hurst, interfere na qualidade das previsões feitas com o modelo de redes neurais recorrentes com e sem o uso do filtro de ondaletas, utilizando os preços diários das principais commodities, ações negociadas no mercado e a taxa de câmbio. no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2010. Com a pesquisa observa-se, na maioria dos casos, há uma possível melhora na qualidade das previsões para as séries antipersistentes
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 31.10.2011
  • Acesso online ao documento

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    FEARP20700015812Diniz, Natália
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    • ABNT

      DINIZ, Natália; LIMA, Fabiano Guasti. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras. 2011.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ >.
    • APA

      Diniz, N., & Lima, F. G. (2011). O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/
    • NLM

      Diniz N, Lima FG. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/
    • Vancouver

      Diniz N, Lima FG. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/