Técnicas de controle estocástico em política monetária (2011)
- Authors:
- Autor USP: PRAXEDES, LUCAS GURGEL - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO (TÉCNICAS); CONTROLE ÓTIMO; POLÍTICA MONETÁRIA
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho trata das aplicações da Teoria de Controle Ótimo ao problema de otimização da Política Monetária. Esse problema consiste em minimizar uma função que representa o custo da inflação para a sociedade, por meio de manipulações na variável de controle, que é a taxa de juros da economia. Serão considerados dois modelos para a dinâmica macroeconômica: um keynesiano e um novo-keynesiano. O problema de minimização sujeito à dinâmica keynesiana pode ser resolvido por meio dos conceitos tradicionais de controle ótimo, como o LQR e LQG. Por outro lado, o modelo novokeynesiano possuí uma dinâmica mais complexa e não-recursiva, impossibilitando a aplicação direta dos métodos de programação estocástica. Assim, o problema de minimização sujeito à essa dinâmica requer métodos mais complexos, como o método do Lagrangiano ou o método do ponto de sela recursivo. É apresentada a solução analítica para o problema de controle ótimo em cada tipo de dinâmica. Em seguida, o problema de estimação de parâmetros é abordado. Métodos como o OLS e o GMM são empregados para estimar os parâmetros do modelo. Também são realizadas simulações para determinar numericamente as políticas de controle ótimo em alguns cenários. Por fim, a política monetária ótima é determinada para o período entre 2008 e 2009 e comparada com a política monetária adotada pelo governo.
- Imprenta:
- Data da defesa: 07.12.2011
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ABNT
PRAXEDES, Lucas Gurgel. Técnicas de controle estocástico em política monetária. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Praxedes, L. G. (2011). Técnicas de controle estocástico em política monetária (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/ -
NLM
Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/ -
Vancouver
Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/
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