Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta

Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta (2012)

Authors:
Autor USP: MARQUES, PEDRO VALENTIM - ESALQ
Unidade: ESALQ
Subjects: CARNES E DERIVADOS; BOVINOS DE CORTE; PREÇOS; MERCADO FUTURO; RISCO
Language: Português
Abstract: O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho das previsões de curto prazo da volatilidade dos preços da carne bovina brasileira usando o modelo GARCH de memória curta, volatilidade histórica (média móvel de três semanas) e a previsão simples (naïve). Utilizaram-se os três métodos para prever a volatilidade realizada do contrato futuro de boi gordo com vencimento mais próximo, no horizonte de uma semana à frente (informação referente às quartas-feiras). Observou-se que o modelo mais simples (estimativa naïve) foi mais eficiente, apresentando menor erro quadrático médio de previsão. Esse modelo é extremamente simples e pode facilmente ser aplicado pelos agentes da cadeia para efetuar previsões da volatilidade de curto prazo dos preços do contrato futuro de boi gordo, gerando informações importantes para a tomada de decisões estratégicas de produção, comercialização e hedge na cadeia de boi gordo do Brasil, bem como para monitoramento e aferição do grau de risco associado
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2012
Conference titles: Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities

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ABNT

BENDINELLI, William Eduardo e ADAMI, Andreia Cristina de Oliveira e MARQUES, Pedro Valentim. Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta. 2012, Anais.. São Paulo: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2012. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA

Bendinelli, W. E., Adami, A. C. de O., & Marques, P. V. (2012). Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta. In . São Paulo: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.
NLM

Bendinelli WE, Adami AC de O, Marques PV. Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta. 2012 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver

Bendinelli WE, Adami AC de O, Marques PV. Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta. 2012 ;[citado 2024 abr. 19 ]