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Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real (2013)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: SACCHETTI, LIVIA SEMENSATO - FEARP
  • USP Schools: FEARP
  • Subjects: TAXA DE JUROS; MERCOSUL; FINANÇAS INTERNACIONAIS
  • Keywords: Hipótese da Paridade da Taxa de Juros Real; integração financeira; financial integration; Real Interest Parity Hypothesis
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste estudo é verificar o grau de integração econômica entre os países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para o período de julho/1995 a setembro/2011, por meio da análise das séries de tempo dos diferenciais de taxa de juros reais (rids) ex ante. São desenvolvidos testes de estacionariedade nas séries bilaterais, considerando a presença de outliers e quebras estruturais, e nas séries em painel. Os rids são então aproximados por um processo AR(1) e avalia-se a evolução temporal desses coeficientes, estimados recursivamente e via janela móvel. Os resultados dos testes de raiz unitária bilateral apresentaram divergências entre si, enquanto os testes considerando os dados em painel apontaram evidências de estacionariedade. Já os resultados encontrados para as medidas de persistência evidenciam que o processo de integração entre os países está aumentando, ainda que lentamente
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 27.05.2013
  • Acesso online ao documento

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    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEARP20700018478Sacchetti, Lívia Semensato
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    • ABNT

      SACCHETTI, Lívia Semensato; FERREIRA, Alex Luiz. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real. 2013.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/ >.
    • APA

      Sacchetti, L. S., & Ferreira, A. L. (2013). Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/
    • NLM

      Sacchetti LS, Ferreira AL. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real [Internet]. 2013 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/
    • Vancouver

      Sacchetti LS, Ferreira AL. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real [Internet]. 2013 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/

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