Bootstrap prediction intervals in beta regressions (2014)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1007/s00180-014-0490-5
- Subjects: ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL; ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO; BOOSTRAP JACKNIFE RE-AMOSTRAGEM; MÉTODO DE MONTE CARLO
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Heidelberg
- Date published: 2014
- Source:
- Título do periódico: Computational Statistics
- ISSN: 1613-9658
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 29, n. 5, p. 1263-1277, 2014
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
ESPINHEIRA, Patrícia Leone e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula e CRIBARI NETO, Francisco. Bootstrap prediction intervals in beta regressions. Computational Statistics, v. 29, n. 5, p. 1263-1277, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00180-014-0490-5. Acesso em: 29 mar. 2024. -
APA
Espinheira, P. L., Ferrari, S. L. de P., & Cribari Neto, F. (2014). Bootstrap prediction intervals in beta regressions. Computational Statistics, 29( 5), 1263-1277. doi:10.1007/s00180-014-0490-5 -
NLM
Espinheira PL, Ferrari SL de P, Cribari Neto F. Bootstrap prediction intervals in beta regressions [Internet]. Computational Statistics. 2014 ; 29( 5): 1263-1277.[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-014-0490-5 -
Vancouver
Espinheira PL, Ferrari SL de P, Cribari Neto F. Bootstrap prediction intervals in beta regressions [Internet]. Computational Statistics. 2014 ; 29( 5): 1263-1277.[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-014-0490-5 - Corrected score tests for exponential family
- Generalizing bartlett corrections
- Bartlett corrected tests in student-t regression models
- Correções de Bartlett e tipo-Bartlett em modelos lineares generalizados
- Second order asymptotics for score test in generalised linear models
- Corrigendum to "An improved test for heteroskedasticity using adjusted modified profile likelihood inference" [Journal of Statistical Planning and Inference, v. 124, p. 423-437, 2004]
- Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Improved likelihood inference for the shape parameter in Weibull regression
- On beta regression residuals
- Skovgaard's adjustment to likelihood ratio tests in exponential family nonlinear models
Informações sobre o DOI: 10.1007/s00180-014-0490-5 (Fonte: oaDOI API)
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