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Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eólica (2014)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: TAMASHIRO, ANDRÉ TAKESHI - EP
  • USP Schools: EP
  • Subjects: ENERGIA (ASPECTOS ECONÔMICOS); ENERGIA EÓLICA; ANÁLISE DE RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: No Setor Elétrico Brasileiro as fontes renováveis de energia tem se tornado atrativas do ponto de vista do investidor devido não só a incentivos de política de governo, como também por exibirem uma elevada competitividade além da sinergia energética proveniente da complementariedade energética entre essas fontes. Entretanto a tomada de decisão de investimento em empreendimentos de geração passou a caracterizar um processo complexo e arriscado, devido à potencial perda financeira decorrente de um fluxo de caixa bastante irregular, fundamentalmente em função da interação no mercado de curto prazo. Este trabalho descreveu o problema e a solução para um investidor averso a risco otimizando os recursos financeiros com restrição de risco (VaR, CVaR mesclado com conceito do CFaR). Os resultados mostram que para os fatores de risco representador por: taxa de investimento, preço de contrato de venda e custo de investimento, o modelo responde respeitando os limites de riscos impostos. De forma geral a conceituação da medida de aversão a risco e sua implementação no modelo de otimização desenvolvido mostra-se robusta para o tipo de problema abordado.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 15.05.2014
  • Acesso online ao documento

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    EPBC31200009711FD-6383 versão corr.
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    • ABNT

      TAMASHIRO, André Takeshi; RAMOS, Dorel Soares. Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eólica. 2014.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-19032015-162048/pt-br.php >.
    • APA

      Tamashiro, A. T., & Ramos, D. S. (2014). Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eólica. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-19032015-162048/pt-br.php
    • NLM

      Tamashiro AT, Ramos DS. Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eólica [Internet]. 2014 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-19032015-162048/pt-br.php
    • Vancouver

      Tamashiro AT, Ramos DS. Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eólica [Internet]. 2014 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-19032015-162048/pt-br.php

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