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Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE (2014)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: REIS, GUILHERME HENRIQUE ALBERTIN DOS - FEARP
  • USP Schools: FEARP
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: TAXA DE CÂMBIO; MODELOS; POLÍTICA MONETÁRIA
  • Keywords: exchange rate pass-through; Modelos SVCE; Repasse cambial; SVEC models
  • Language: Português
  • Abstract: Uma série de relações de simultaneidade definem a estrutura de determinação dos preços no agregado para uma economia aberta. Além destas inter-relações a natureza das variáveis, seguindo trajetória não estacionárias quando individualmente analisadas mas de equilíbrio no sentido de que se movimentam conjuntamente no longo prazo, faz com que a estrutura para a análise empírica da relação entre a taxa de câmbio e os preços consista em um sistema complexo sobre o qual tem relevância tanto a dinâmica de curto quanto a dinâmica de longo prazo entre das variáveis. O objetivo deste trabalho é manter-se coerente a este contexto para obter estimativas do repasse cambial de longo prazo para os preços da economia brasileira. Isto é possível utilizando o arcabouço metodológico dos modelos Vetores de Correção de Erros (VCE), sendo assim, a principal contribuição deste trabalho consiste na aplicação da metodologia dos modelos Estruturais de Vetores de Correção de Erros (SVCE), introduzidos em King et. al. (1991). Além disso o trabalho discute a identificação do repasse cambial a partir das funções de resposta ao impulso para variáveis não estacionárias, obtidas para os modelos VCE e SVCE, por meio das quais é possível identificar o longo prazo e contrastar os diferentes resultados para o repasse cambial obtidos de acordo com este arcabouço metodológico
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 23.06.2014
  • Acesso online ao documento

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    FEARP20700018595Reis, Guilherme Henrique Albertin dos
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    • ABNT

      REIS, Guilherme Henrique Albertin dos; KANNEBLEY JÚNIOR, Sérgio. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE. 2014.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/ >.
    • APA

      Reis, G. H. A. dos, & Kannebley Júnior, S. (2014). Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/
    • NLM

      Reis GHA dos, Kannebley Júnior S. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE [Internet]. 2014 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/
    • Vancouver

      Reis GHA dos, Kannebley Júnior S. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE [Internet]. 2014 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/

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